股票龙头网--中国最专业的股票分析网站

涨停板数据分析---涨停行为综合评估对涨停次日表现的概率研究

2016-12-10 23:24 查看: 29897 | 评论: 0 | 发布者: admin

简介:同样是涨停板,次日表现各有不同。涨停行为,究其本质而言,属于市场强势表现的极致。认真考量涨停数据的各个层面,其统计学意义也各有不同。本文,收集了沪深股市连续产生的涨停样本近5000只次,对于涨停数据从多个 ...

《涨停行为综合评估对涨停次日表现的概率研究》

涨停数据今日已更新


同样是涨停板,次日表现各有不同。涨停行为,究其本质而言,属于市场强势表现的极致。认真考量涨停数据的各个层面,其统计学意义也各有不同。本文,收集了沪深股市连续产生的涨停样本近5000只次,对于涨停数据从多个角度进行数学统计,从而得出当日涨停综合得分对于次日表现的概率影响。

要素之一:封板时长

封板时长,指的是涨停行为发生后股价登顶涨停板所停留的分钟数。从定性分析角度看,一字板当然是最强的。不是一字板,势必在封板时间上有所区别。那么封板时长和次日表现有何关系呢?如下图:

结论1:封板时长和涨停次日的表现存在明显的线性关系。特别地,封板时长大于150分钟的涨停个股,次日表现十分优秀。

要素之二:相对量比

量比,选用系统默认量比数值,反映了涨停当日量能和前一个5日均量线的比例关系。从这个角度看,到底是放量涨停好还是缩量涨停更好呢?统计结果如下:

结论2:封板量比和涨停次日表现也存在明显的线性关系。特别地,封板量比小于0.5的涨停个股,次日表现非常优异。值得一提的是,这和传统的说法“放量涨停”刚好相反。

要素之三:封成比

封成比,取用当日涨停收盘时买一封板量和当日累积成交量之比。这反映了市场多方买票意愿和空方抛售意愿的关系。统计结果如下图:

结论3:封成比数值也和涨停次日表现存在明显的线性关系。特别地,当封成比介于2-8时,涨停个股次日表现也是十分优秀。

要素之四:流通市值

流通市值,反应了当前主力拉升可能遭遇的空方极限,一般而言,盘子越大,越难于拉升。就定量分析而言,统计结果如下图:

结论4:流通市值的大小,比较明显地影响着涨停个股次日的表现。从图表可以看出,线性特征虽然没有前面三个明显,但是可以发现:流通市值小于20亿元的涨停个股,次日表现极其优秀。

综合数据的处理:

综上所述,从涨停板整体样本出发,可以选取四个方面针对涨停板进行综合考量,它们分别是:流通市值,相对量比,封成比,封板时长。

取沪深最近8个月所有涨停样本(超过9000只涨停个股)以及跟踪得到的次日表现,按照数据统计方法,对如上四项进行加权处理和标准差分析,我们可以得到每一只个股综合得分。其结果如下:

由此可见,涨停综合得分对于次日表现的指导意义在数学概率上是均衡稳定的。根据收盘涨停数据综合评分,大致可以把涨停质量分成5大类别:

A类封板,得分超过120分。这类属于高质量封板,次日最起码还有高点甚至直接一字板。

B类封板:得分介于100--120分,属于准A类封板。这类涨停个股,往往是次日的重要标的。如果出现低开或者走低的机会,可以按照概率考虑介入。

C类封板:得分介于60--100分,其涨停质量属于中等,次日绝大多数个股会有冲高机会,但很难继续涨停。

DE类封板:这两类的封板质量属于低级的,有底仓者,可以考虑涨停当日减仓。无底仓者,涨停次日谨慎介入。原因很简单---概率统计不支持追杀此类涨停股。

以今日(2014年9月26日)为例,涨停数据实战结果如下图:

实战分析:

如上涨停数据每天收盘计算后,可以直接以自定义数据TXT文本格式导入到通达信或者大智慧自定义数据库,并使用列表功能对当日盘中涨幅或者昨日封板得分进行排序,盘中只要找到合适标的,就可以考虑操作了。

实战案例:

 

综上所述,涨停数据分析,基于沪深多达9000只涨停个案的概率统计。其统计学意义是不容忽视的。

封板级别的ABCDE以及对应的分值,可以起到如下作用:

1,涨停预测功能

盘中持有个股遭遇涨停板时,可以根据得分决策是否获利卖出。

2,次日捡漏功能

次日按照昨日得分,决策是否参与最大概率获利的品种。

本文观点,均来自统计数据,仅供参考。文章所有权归属股票龙头网,转载请注明出处。

《涨停数据库》著作权:股票龙头网开心团队

《龙网团队数据库》相关视频:

视频: 龙虎涨停投资库的功能
http://v.youku.com/v_show/id_XOTE2NzQwMzgw.html

视频: 龙虎涨停数据库的导入
http://v.youku.com/v_show/id_XOTE2NzMxODY0.html

视频: 龙虎涨停数据进阶教程1
http://v.youku.com/v_show/id_XOTE2NzI3OTI0.html

视频: 通达信主题投资库教学视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNzEzMTUzNTE2.html

视频: 动态筹码峰详解
http://v.youku.com/v_show/id_XOTE2NzU4MDA4.html

下载技巧提醒:

 

淘宝店官方链接:

http://item.taobao.com/item.htm?id=40035912013&spm=2014.21600712.0.0

如何使用和完善涨停数据,可以加《股票龙头网实战交流群》共同探讨。群号:336071196 加群请注明:涨停数据库

涨停数据库在线QQ客服:781541158,加Q请注明:涨停数据库


开心

感动

鼓掌

鄙视

愤怒

股票龙头网--中国最专业的股票分析网站

股票龙头网实战交流群 336071196

Powered by 股票龙头网 X3.2

© Copyright 2012 - 2017

本站是纯资讯平台

力求提供及时、准确、专业的资讯

所有资讯均不能作为您投资的唯一依据

Archiver|手机版|小黑屋|股票龙头网--中国最专业的股票分析网站

GMT+8, 2017-10-21 01:40 , Processed in 0.062400 second(s), 17 queries .

返回顶部